EUR/USD: Historia de un lateral de algo más de 1 año

   Hace algún tiempo, expliqué en mi artículo Análisis detallado de mis operaciones sobre el SP500 todas las operaciones realizadas en este índice desde que comencé con mi portfolio de CFDs de largo plazo en el que trato de emular a los hedge funds de futuros gestionados o CTAs. Hoy voy a hacer algo similar tomando como referencia el par EUR/USD.

   Tanto en el par EUR/USD como en el Crude Oil (WTI), utilizo un sistema tendencial distinto al que opero en el resto de activos del portfolio ya que he podido comprobar que los resultados del backtest son mejores. Es un sistema de los que me gusta utilizar a mí, es decir, muy simple, con pocos parámetros y con muy pocas condiciones para las entradas y salidas con el fin de evitar en lo posible lo que se conoce como sobre optimización o "curve-fitting". De hecho, este sistema, que se basa en rupturas de niveles de precios sólo utiliza 1 parámetro optimizable.

   En la imagen siguiente muestro una visión general del gráfico del EUR/USD desde Febrero de 2014 aproximadamente hasta hoy en el que se pueden observar las distintas señales del sistema sombreadas en rojo para los cortos y en verde para los largos.

   El sistema venía de una operación corta con unos resultados excelentes que comenzó el 22 de Mayo de 2014 y terminó el 24 de Agosto de 2015. Como yo empecé a operar el portfolio a finales de Marzo de 2015, esta gran tendencia bajista me la perdí y la primera operación real es la que se muestra en la imagen siguiente justo cuando la tendencia había terminado:

   Como se puede observar, la operación la abrí el 27 de Marzo de 2015 y la cerré el 24 de Agosto de 2015 por salto de stop. Ese mismo día, el sistema giró su posición a largo y abrí la segunda operación realizada cuyo detalle se puede observar en la imagen siguiente:

   Esta segunda operación se cerró el 4 de Noviembre de 2015 por salto de stop y una nueva pérdida. El sistema giró su posición a corto el el 6 de Noviembre de 2015 según se muestra en la imagen siguiente:

   El 2 de Febrero de 2016 saltó el stop de nuevo y el sistema giró su posición a largo el 3 de Febrero de 2016 y volvió a saltar el stop el 24 de Junio de 2016 justo cuando se conoció el resultado del referéndum del Brexit. En esta operación parecía que por fin comenzaba a tomar tendencia alcista e incluso el sistema arrastró la posición del stop al alza provocando que esta última pérdida fuera mínima, según se muestra en la imagen siguiente:

   La última operación abierta por el sistema de momento todavía vigente es un corto el día 27 de Junio de 2016 y el stop está situado inicialmente en 1,1428 según se muestra en la imagen siguiente:

   En definitiva, las 3 operaciones cerradas hasta la fecha han sido perdedoras y la última, todavía abierta está en ligeros beneficios a fecha de hoy.

   He estado revisando el sistema para ver si podía hacer algún cambio que mejorara la situación pero he llegado a la conclusión de que no es necesario. Para que un sistema tendencial gane dinero tiene que haber tendencia, y en este caso, al menos en el periodo de tiempo en el que se mueve este sistema no la está habiendo. Para evitar pérdidas más abultadas, lo que he hecho es reducir el tamaño de la posición en la última operación y esperaré acontecimientos.

   Cuando vienen rachas perdedoras como estas, no se puede tirar la toalla. Hay que aceptar la situación con paciencia y esperar a que el activo en cuestión se decante hacia algún lado que sea aprovechable. Mientras tanto, la misión del trader es seguir las señales de forma disciplinada y tratar de minimizar las pérdidas. Si se da el caso, quizá tome beneficios parciales si el precio progresa a mi favor al menos 1R pero todavía ni se ha dado el caso ni lo he decidido de forma definitiva.

   Si se produce alguna novedad digna de mención, volveré a escribir otro artículo relacionado con éste.

Aviso/Disclaimer:

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