Presentación

   Inicio este blog con la intención de registrar mi propio diario de trading. A partir de este momento trataré de publicar de forma periódica los aspectos más significativos de mi operativa así como cualquier información técnica que pueda ser de interés. Por el nombre del blog, se deduce fácilmente que mi estilo de trading es tendencial. La filosofía es sencilla: comprar caro para vender más caro y vender barato para comprar aún más barato. Para diversificar mi operativa, también utilizo sistemas de trading de reversión a la media y basados en patrones del precio. Todas las operaciones realizadas en los distintos activos que gestiono se basan en criterios estrictamente técnicos porque asumo que el precio refleja todos los acontecimientos relacionados con los mismos.

   No es mi intención ni vender señales de trading, ni ofrecer servicios de coaching/formación, ni hacer recomendaciones de ningún tipo respecto a compras o ventas de activos financieros, ni por supuesto dar lecciones a nadie porque no creo que esté en disposición de hacerlo, aunque respeto profundamente a los profesionales que se dedican a ello. El trading es un trabajo muy duro y es lógico que se cobren las tarifas correspondientes por los servicios de formación, asesoría y gestión de patrimonios. Insisto en que la idea es registrar en el blog mi propio diario de trading con el fin de que pueda ser útil a todo aquel que esté interesado en el mundo de la especulación en los mercados financieros. Hasta el momento, mi registro de trading lo estaba haciendo en un archivo de texto y he pensado que podría ser interesante hacerlo público porque esto me va a obligar a ser todavía más metódico y disciplinado.

   Actualmente, la operativa que estoy mostrando en el blog gira en torno los siguientes portfolios:

1. Portfolio de fondos de inversión gestionados en base a un sistema de trading tendencial de largo plazo. Los activos que pueden formar parte de este portfolio son: monetario y mixto defensivo (liquidez), renta fija gubernamental y emergente y renta variable USA, europea y global. El equivalente al lado corto será la liquidez, es decir, cuando el sistema cierra su posición larga sobre el fondo de inversión correspondiente, el capital asignado a éste pasará a un fondo monetario o a otro fondo de su misma clase. Los fondos monetario y mixto defensivo los utilizo también como parking para la liquidez correspondiente al capital de todos los portfolios de CFDs. Este portfolio se gestiona sin ningún tipo de apalancamiento.
2. Portfolido de CFDs CTA cuya gestión trata de emular a los conocidos como CTA (Commodity Trading Advisors) o hedge funds de futuros gestionados. Este portfolio también lo opero en base un sistema de trading tendencial de largo plazo sobre gráficos diarios adaptado a las características de cada clase de activo. Los activos que forman parte de este porftolio son: Currencies (EURUSD, USDJPY, USDCAD, USDCHF y AUDUSD), Interest Rates (10 year Bund y 10 year TNOTE), Indexes (Estoxx50, IBEX35, Nasdaq100 y SP500) y Commodities en sus distintas variantes: softs (Cacao, azúcar y algodón), grains (trigo), energies (Crude oil WTI) y metals (cobre, níquel, platino y oro). En este portfolio trabajo tanto el lado largo como el corto y utilizo apalancamiento en un ratio aproximado de 1:2,5.
3. Portfolio de CFDs SP500-MR formado por 20 sistemas de reversión a la media muy correlacionados entre ellos, operados de forma simultánea sobre el índice SP500 en gráficos diarios. Los 20 sistemas trabajan el lado largo del mercado pero sólo 8 trabajan el lado corto. El apalancamiento inicial es de 1:2. La gestión monetaria se realiza por 2 vías: la primera de ellas tiene que ver con el número de sistemas que dan señal de entrada de forma simultánea y la segunda tiene que ver con la gestión monetaria individual de cada uno de los sistemas que forman el portfolio. De esta forma se consigue que el tamaño de la posición aumente o disminuya en función de la fuerza de las señales y del rendimiento individual de cada sistema.
4. Portfolio de CFDs ES50-MR formado por 4 sistemas de reversión a la media que operan sobre el índice Estoxx50 en gráficos diarios. Los sistemas trabajan tanto el lado largo del mercado como el corto y utilizo inicialmente apalancamiento en un ratio de 1:2. La gestión monetaria se realiza mediante fixed ratio.
5. Portfolio de CFDs 2+2 de largo plazo gestionado mediante un sistema tendencial sobre gráficos mensuales. En este portfolio sólo opero 2 activos de forma simultánea de un total de 4 posibles: SP500, TNOTE, GOLD y USDJPY. El sistema sólo trabaja el lado largo y cuando tiene abierta una operación sobre SP500 no puede tenerla sobre TNOTE y viceversa, del mismo modo que cuando tiene abierta una operación sobre GOLD, no puede tenerla sobre USDJPY y viceversa. En este portfolio no utilizo apalancamiento inicialmente pero está previsto emplearlo cuando el retorno comience a incrementarse siguiendo el sistema de gestión monetaria basado en fixed ratio.
6. Portfolio de CFDs DaxBund-DM de largo plazo gestionado mediante 1 sistema tendencial rotacional aplicado al índice de renta variable alemán DAX30 y al bono alemán a 10 años BUND. El sistema sólo trabaja el lado largo del mercado y el apalancamiento inicial es de 1:2. La gestión monetaria está basada en fixed ratio.
7. Portfolio de CFDs USA-RCDM de largo plazo gestionado mediante 1 sistema tendencial aplicado a 3 índices de renta variable americanos: SP500, DJ30 y Nasdaq100. El sistema sólo trabaja el lado largo del mercado y el apalancamiento inicial es de 1:2. La gestión monetaria está basada en fixed ratio.
8. Portfolio de CFDs EU-RCDM de largo plazo gestionado mediante 1 sistema tendencial aplicado a 4 índices de renta variable europeos: Estoxx50, IBEX35, CAC40 y AEX25. El sistema sólo trabaja el lado largo del mercado y el apalancamiento inicial es de 1:2. La gestión monetaria está basada en fixed ratio.
9. Portfolio de CFDs DJ30-SIM gestionado con un sistema sobre gráficos diarios basado en el sistema estacional "Sell in May". El sistema sólo trabaja el lado largo sobre el Dow Jones Industrials (DJ30). En este portfolio no utilizo apalancamiento inicialmente pero está previsto emplearlo cuando el retorno comience a incrementarse siguiendo el sistema de gestión monetaria basado en fixed ratio.

   He incluido en el blog una página dedicada a cada uno de los portfolios donde se puede consultar información adicional, así como las posiciones y un resumen de los resultados de cada uno de ellos que voy actualizando de forma periódica.

Aviso/Disclaimer:

• Las opiniones registradas en este blog se refieren única y exclusivamente a las operaciones realizadas por mí en los mercados financieros y, por tanto, ni constituyen recomendaciones de compra y/o venta de activos ni me responsabilizo de las posibles consecuencias de su uso. Del mismo modo, tampoco me hago responsable de las opiniones o sugerencias realizadas por terceros en los comentarios.