Portfolio de CFDs 2+2

   Este portfolio se basa en un sistema tendencial sobre gráficos mensuales en el que el número de activos gestionados es de 4 pero sólo puede tener posiciones abiertas en un máximo de 2 de ellos simultáneamente.

   Algunas de las características de este portfolio son las siguientes:
  • El sistema sólo trabaja el lado largo del mercado, es decir sólo realiza compras.
  • Las aperturas y los cierres de posiciones sólo se producen el primer día de trading del mes, excepto en aquéllos casos en los que algún evento extraordinario haga saltar el stop asignado al tick como medida de protección.
  • Los activos que pueden formar parte del portfolio son: SP500, TNOTE (bono americano a 10 años), GOLD y USDJPY.
  • Cuando el sistema tiene abierta una operación sobre el SP500 no puede tenerla sobre el TNOTE y viceversa. Del mismo modo, cuando el sistema tiene abierta una operación sobre el GOLD no podrá tenerla sobre el USDJPY y viceversa.
  • Inicialmente, no utilizo apalancamiento para gestionar este portfolio, es decir, el capital real asignado al mismo es igual al capital nominal resultante de abrir una posición del tamaño mínimo previsto tanto en SP500 como en GOLD.
  • A medida que el retorno del portfolio vaya creciendo o el nivel de riesgo de las posiciones abiertas decreciendo, el apalancamiento podrá aumentar siguiendo los criterios del sistema de gestión monetaria basado en fixed ratio, utilizando el 100% de la exposición máxima del portfolio como Delta. Esto permitirá que el tamaño de la posición vaya aumentando progresivamente si el retorno aumenta y/o el riesgo disminuye.
  • Inicialmente, el nivel de exposición máximo del portfolio es del 20%, es decir, el riesgo máximo de las posiciones abiertas no podrá superar al 20% del capital real disponible en cada momento. Este nivel de exposición podrá aumentar cuando el portolio utilice apalancamiento.

   En la tabla siguiente se muestra un resumen de los activos que forman actualmente el portfolio CFDs 2+2 incluyendo la posición y el peso que ocupan, actualizado a fecha 01/04/2018:



   En las imágenes siguientes se muestra un resumen del resultado de este portfolio hasta la fecha.



Aviso/Disclaimer:
  • Las opiniones registradas en este blog se refieren única y exclusivamente a las operaciones realizadas por mí en los mercados financieros y, por tanto, ni constituyen recomendaciones de compra y/o venta de activos ni me responsabilizo de las posibles consecuencias de su uso. Del mismo modo, tampoco me hago responsable de las opiniones o sugerencias realizadas por terceros en los comentarios.

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