Portfolio de CFDs ES50-MR

   Este portfolio se basa en 4 sistemas de reversión a la media altamente correlacionados entre ellos que operan de forma simultánea en el índice Estoxx50 sobre gráficos diarios.

   Algunas de las características de este portfolio son las siguientes:

• El subyacente sobre el que se aplican los sistemas del portfolio es índice el Estoxx50.
• Los sistemas trabajan tanto el lado largo del mercado como el corto, tratando de aprovechar los movimientos correctivos de corto plazo que se producen en una tendencia alcista o bajista de largo plazo.
• Los sistemas tienen asignado un stop loss al tick que está calculado en función de la volatilidad del mercado. Este stop estará vigente de forma permanente mientras la operación esté abierta.
• A menos que salte el stop, las posiciones se abrirán/cerrarán coincidiendo con la apertura del mercado de contado en Europa a las 09:00h. Las condiciones para la apertura/cierre de posiciones se evaluarán a las 17:35h del día anterior de trading, coincidiendo con el cierre del mercado de contado en Europa.
• El apalancamiento inicial es de 1:2, es decir, el capital real asignado al portfolio es igual a la mitad del capital nominal controlado, resultante de abrir una posición del tamaño mínimo previsto por el sistema de gestión monetaria.
• La gestión monetaria se realiza mediante fixed ratio utilizando el 200% de la exposición máxima como Delta.
• El nivel de exposición máximo inicial de los sistemas que forman parte del portfolio es del 10% sobre el capital nominal controlado, es decir, el riesgo máximo de las posiciones abiertas no podrá superar al 20% del capital real asignado al sistema debido al apalancamiento inicial. Este nivel de exposición podrá aumentar a medida que el tamaño de las posiciones aumente.

   En las imágenes siguientes se puede ver los resultados del portfolio actualizado a fecha 01/04/2018:

     

Aviso/Disclaimer:

• Las opiniones registradas en este blog se refieren única y exclusivamente a las operaciones realizadas por mí en los mercados financieros y, por tanto, ni constituyen recomendaciones de compra y/o venta de activos ni me responsabilizo de las posibles consecuencias de su uso. Del mismo modo, tampoco me hago responsable de las opiniones o sugerencias realizadas por terceros en los comentarios.