En este artículo voy a mostrar un sistema tendencial clásico para gráficos mensuales, basado en bandas porcentuales calculadas sobre una media móvil simple y que sólo opera en el lado largo. Mi aportación a este sistema se basa simplemente en calcular dichas bandas de forma asimétrica para la apertura y para el cierre de las posiciones. Como siempre, sigo con mi filosofía de hacer las cosas lo más simple posibles. Creo que es el mejor camino para el desarrollo de estrategias robustas.
El sistema cuenta con 3 parámetros operativos, de los cuales 1 es fijo (período de tiempo para el cálculo de la SMA) y los otros 2 optimizables (porcentajes para el cálculo de las bandas del precio para la apertura y para el cierre). A menos que salte el stop al tick, el sistema sólo opera en la apertura del primer día de trading del mes.
Las pruebas que he realizado con los parámetros que mostraré a continuación, tienen unos resultados muy buenos para los 3 índices USA más importantes (SP500, DJI y NDX) y bastante buenos para los índices europeos más importantes excepto el IBEX35. Dejo a cada uno la elección de los parámetros y la inclusión de código adicional que pueda mejorar el sistema.
El código del sistema para la plataforma PRT es el siguiente:
