jueves, 31 de marzo de 2016

El sistema de swing trading para el DAX comienza a operar de nuevo (31-Marzo-2016)

   Tal y como comenté en su momento en este artículo, el sistema de swing trading para el DAX que forma parte en la actualidad del portfolio de CFDs de corto plazo, vuelve a cumplir de nuevo las condiciones de control anti drawdown y, por tanto, está ya operativo y con una posición abierta en mi cuenta real de trading.

miércoles, 30 de marzo de 2016

Yellen habló...


   Ayer, Janet Yellen, presidenta de la FED habló. Adjunto el enlace del comentario realizado por José Luis Martínez Campuzano (estratega de Citi) en la Web de Cárpatos. El resultado de su comparecencia fue inmediato: los índices USA y los bonos subieron y el USD bajó. En mi anterior artículo ¿Está terminando la fiesta en el Down Jones? publicado recientemente comentaba la posibilidad de un giro a la baja en el futuro del Mini DJ30. Desde que lo comenté, la reacción inicial fue caer desde los 17415 puntos hacia un mínimo de 17300 para a continuación recuperar un máximo de 17525 y volver a caer a los 17334. A partir de ese momento, no ha dejado de subir, superando incluso el máximo anterior en 17553. El escenario de corrección de corto plazo parece que se desvanece y, por tanto las posibles operaciones cortas con stop por encima de 17553 deberían cerrarse hoy si el cierre es superior a dichos máximos.

Actualización de las posiciones (30-Marzo-2016)

   A continuación, muestro los cambios que se han producido en el portfolio de fondos de inversión:
  1. El 30-03-2016 abro una posición Long en el fondo de renta fija gubernamental USA "JPM US Aggregate Bond D (Acc) EUR H" por un valor del 6% del total, transferida desde el fondo de renta fija Europea "Natixis Souverains Euro RC" que se ha quedado con el 12%. El nivel de exposición total a renta fija sigue siendo del 30%

miércoles, 23 de marzo de 2016

¿Está terminando la fiesta en el Dow Jones?

   Adjunto un gráfico con velas de 60 mintuos del futuro del DJ30 de Investing junto a otro con velas diarias de ProRealTime. Parece que se está rompiendo el soporte de una posible figura de HCH en el gráfico horario. Esta formación coincide además con una sobre compra importante de corto plazo en una corrección al alza dentro de una tendencia bajista de fondo justo en la linea de tendencia bajista. ¿Será el final del tramo alcista actual? Imposible saberlo ahora mismo pero si nos atenemos a los ratios rentabilidad/riesgo, el escenario está para abrir posiciones cortas con poco que perder y mucho que ganar.

martes, 22 de marzo de 2016

Actualización de las posiciones (22-Marzo-2016)

   A continuación, muestro los cambios que se han producido en el portfolio de CFDs de largo plazo:
  1. el 21-03-2016 saltó el stop de la posción corta en SUGAR. De momento, hasta que el sistema decida el estado de su próxima posición, permanece cerrado en este subyacente.

lunes, 21 de marzo de 2016

Actualización de las posiciones (21-Marzo-2016)

   A continuación, muestro los cambios que se han producido en el portfolio de CFDs de largo plazo:
  1. El 18-03-2016 acumulé posiciones largas en el TNOTE americano hasta llegar al 17,71% del total. Parece que quiere completar un throwback a la zona de máximos anteriores y lo interpreto como un apoyo para seguir subiendo, según se puede ver en el gráfico adjunto. Veremos lo que pasa al final.


miércoles, 16 de marzo de 2016

7 hábitos para ser un trader de éxito

   Hace tiempo que cayó en mis manos el documento escrito por Mark Crisp titulado 7 habits of a highly successful trader del que me gustaría hacer un pequeño resumen aportando también algunas reflexiones personales porque, desde mi punto de vista, no tiene desperdicio. Para mí es sin duda uno de los mejores documentos de trading que he leído.

viernes, 11 de marzo de 2016

El sistema de swing trading para el DAX deja de operar temporalmente (11-Marzo-2016)

   Hoy se ha activado el mecanismo anti drawdown que tengo implementado para el sistema de swing trading sobre el DAX, correspondiente al portfolio de CFDs de corto plazo y de momento dejo de operar el sistema en mi cuenta real hasta ver si se recupera.

jueves, 10 de marzo de 2016

Paciencia y disciplina (2ª parte)

   Tal y como me comprometí en mi anterior artículo Paciencia y disciplina (1ª parte), voy a mostrar  casi en tiempo real lo que ha ido ocurriendo con el sistema de swing trading para el DAX que estoy operando en mi cuenta de trading a raiz de la reunión del BCE y posterior rueda de prensa de su presidente Mario Draghi celebrada hoy día 10 de Marzo de 2016.

miércoles, 9 de marzo de 2016

Actualización de las posiciones (09-Marzo-2016)

  Muestro a continuación los cambios que se han producido en las posiciones del portfolio de CFDs de largo plazo:

  1. El 08-03-2016 abrí una posición larga en el par USDCAD. Como ya había comentado previamente, el sistema está Long pero yo me había cerrado por toma de beneficios. Intento incorporarme de nuevo a la tendencia alcista principal con un stop asumible por mi sistema de gestión de riesgo. Si la operación progresa a mi favor, seguiré aumentando la posición.

martes, 8 de marzo de 2016

Paciencia y disciplina (1ª parte)

   Paciencia y disciplina. ¿Cuantas veces hemos oído estas dos palabras relacionadas con todos los traders de éxito? En todos los libros que he leído, y son unos cuantos, siempre se hace referencia a ellas y más cuando hablamos de trading tendencial de largo plazo.

   Todos estamos pendientes de la próxima reunión del BCE del jueves 10 de Marzo en la que se descuentan una serie de medidas de estímulo y de ampliación de la QE. De hecho, el mercado ya ha descontado en precio que esto va a ocurrir si no todo, una buena parte. Sólo falta ver su reacción después de la rueda de prensa de Draghi.

domingo, 6 de marzo de 2016

Sistema tendencial basado en una media simple de 10 meses

   En este artículo voy a mostrar un sistema tendencial muy sencillo de operar, que tiene unos resultados históricos robustos y bastante contrastados aunque, como suele decirse, rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros. Se trata de filtrar las entradas y salidas del mercado en función de la media simple de los últimos 10 precios de cierre mensuales. Para implementarlo, ni siquiera es necesario una plataforma de gráficos, basta con una hoja de Excel.

viernes, 4 de marzo de 2016

Actualización de las posiciones (04-Marzo-2016)


A continuación muestro los cambios que se han producido en las posiciones de los portfolios:

  1. El 03-03-2016 saltó el stop loss de la posición short que mantenía en el oro. De momento, hasta que el sistema decida el estado de la próxima posición en este activo, permanecerá cerrado.

miércoles, 2 de marzo de 2016

Posiciones de los portfolios (Marzo-2016)

   En este artículo muestro las posiciones de los portfolios de largo plazo para el mes de Marzo de 2016. Si durante el transcurso del mes se produjera algún cambio significativo, mi intención es actualizar las posiciones.

martes, 1 de marzo de 2016

Resultados de los portfolios (Febrero-2016)

   En este artículo voy a presentar los resultados de los 3 portfolios que gestiono hasta el final de Febrero de 2016. Mi intención es publicar esta información con carácter mensual.

  En la imagen siguiente, se muestra los resultados del portfolio de CFDs de largo plazo hasta la fecha (YTD: year to date) incluyendo el peso tanto de cada activo o subyacente como de cada una de las 4 clases de activo que forman parte del mismo: